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豆粕1801期权价格-豆粕期权m1907-c2300是什么意思?

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豆粕1801期权价格-豆粕期权m1907-c2300是什么意思?

来源:www.zhujiage.com.cn 发布时间:2024-06-18 08:31:34

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  1. ...1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于( )。

1、...1809-P-3500豆粕期权的Delta值最接近于( )。

【答案】:B 根据期权合约代码规则,M-1809-P-3500豆粕期权为行权价格为3500元/吨的看跌期权。

从理论上看,实值(虚值)期权受标的期货价格变动的影响最大,当期货价格出现涨停或跌停时,实值(虚值)期权的Delta值会接近于1(-1),期权价格的波动额将近似等于期货价格的波动额。将期权合约涨跌停板与标的期货合约设置为一致,可以完全覆盖期货合约引起的期权价格波动。

权利金(期权合约结算价×标的期货合约交易单位)+标的期货合约交易保证金的一半 看涨虚值额=max(期权合约执行价格 - 标的期货合约当日结算价,0)*合约乘数;看跌虚值额=max(标的期货合约当日结算价 - 期权合约执行价格,0)*合约乘数。

因此,深入价内的期权的Delta值接近于1。(深入价内指的是看涨期权对应标的的交易价格大幅高于行权价格或看空期权的标的价格大幅低于行权价格。) 价外期权OutoftheMoney:指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较不利的期权。是没有内在价值的期权,也就是无行权价值的期权。

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